|
|
Light Airplane Flight Parameters Estimation
Dittrich, Petr ; Pačes, Pavel (oponent) ; Fiľakovský, Karol (oponent) ; Chudý, Peter (vedoucí práce)
This thesis is focused on a light airplane flight parameter estimation, specially aimed at the Evektor SportStar RTC. For the purposes of flight parameter estimation the Equation Error Method, Output Error Method and Recursive Least-Squares methods were used. This thesis is focused on the investigation of the characteristics of the flight parameters of longitudinal motion and the verification, that this estimated parameters corresponds to the measured data and thus create a prerecquisite for a sufficiently accurate airplane model. The estimated flight parameters are compared to the a-priori values obtained using the Tornado, AVL and Datcom softwares. The differences between the a-priori values and estimated flight parameters are also compared to the correction factors published for the subsonic flight regime of an F-18 Hornet model.
|
|
|
Konstrukce výukového modelu míč na špulce
Pohludka, Jan ; Appel, Martin (oponent) ; Dobossy, Barnabás (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o návrhu a výrobě výukového modelu míč na špulce. První část práce popisuje vytvoření matematického modelu, výpočet parametrů, návrh regulace a simulaci, na základě které jsou zjišťovány požadavky na pohon. Ve druhé části se uvádí návrh fyzického modelu, který se opírá o výsledky simulace. Jsou popsány veškeré komponenty a jejich následné zapojení. Na základě měření fyzického modelu jsou odhadnuty skutečné parametry soustavy. Posledním krokem je navržení regulace reálné soustavy a její demonstrace. Součástí této práce je také vytvoření návodu k použití.
|
|
|
Konstrukce výukového modelu míč na špulce
Pohludka, Jan ; Appel, Martin (oponent) ; Dobossy, Barnabás (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o návrhu a výrobě výukového modelu míč na špulce. První část práce popisuje vytvoření matematického modelu, výpočet parametrů, návrh regulace a simulaci, na základě které jsou zjišťovány požadavky na pohon. Ve druhé části se uvádí návrh fyzického modelu, který se opírá o výsledky simulace. Jsou popsány veškeré komponenty a jejich následné zapojení. Na základě měření fyzického modelu jsou odhadnuty skutečné parametry soustavy. Posledním krokem je navržení regulace reálné soustavy a její demonstrace. Součástí této práce je také vytvoření návodu k použití.
|
|
|
Porovnání metod pro odhad omezených veličin s aplikací na ekonomická data
Musil, Karel ; Pavelková, Lenka (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce představuje přehled základních technik pro filtrování nepozorovaných proměnných při použití stavové reprezentace modelu a stavových omezení ve tvaru nerovnic. Zabývá se především odvozením Kalmanova filtru, jeho rozšířením do nelineární podoby a použitím omezení na stavové proměnné. Alternativní přístupy pomocí stavového modelu s rovnoměrně rozloženým šumem a Sequential importance sampling jako jedna z metod Particle filtrů využívající Monte Carlo simulace jsou také popsány. Všechny tři metody jsou aplikovány na semistrukturální model použitelný pro analýzu měnové politiky. Filtrace používá makroekonomická data české ekonomiky a zohledňuje nezáporné omezení úrokových sazeb jako jeden z modelových stavů. Výsledky jsou navzájem srovnány a diskutovány.
|
|
|
Stavové modelování vývojových trojúhelníků
Kohout, Marek ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Hlavním cílem diplomové práce je popsat techniku doplnění vývojových troj- úhelníků neživotního pojištění (výpočet IBNR rezervy) založenou na stavových modelech a následně ji aplikovat na reálné vývojové trojúhelníky. Na rozdíl od (Atherino a kol., 2010) je v praktické části použita pro modelování knihovna KFAS ve statistickém softwaru R. Práce také poskytuje přehled možných úprav vstupních dat nebo použitých modelů a následně porovnává dosažené výsledky pomocí těchto kroků na stejných vývojových trojúhelnících (např. logaritmická transformace dat nebo intervence pro odlehlá pozorování). Speciální pozornost je věnována logaritmicko-normální modifikaci základního stavového modelu. Nedíl- nou součástí numerické studie je také reziduální diagnostika použitých modelů a simulační přístup k IBNR rezervám. 1
|
|
|
Methods for Constrained State Estimation: Comparison and Application to Zero-Bound Interest Rate Problem
Musil, Karel ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Rigorózní práce představuje přehled základních technik pro filtrování nepozorovaných proměnných při použití stavové reprezentace modelu a stavových omezení ve tvaru nerovnic. Zabývá se především odvozením Kalmanova filtru a použitím omezení na stavové proměnné. Alternativní přístupy pomocí stavového modelu s rovnoměrně rozloženým šumem a Sequential importance sampling jako jedna z metod částicových filtrů (Particle filtrů) využívající Monte Carlo simulace jsou také popsány. Všechny tři metody jsou aplikovány na semistrukturální model použitelný pro analýzu měnové politiky. Filtrace používá makroekonomická data české ekonomiky a zohledňuje v čase proměnné nezáporné omezení nominálních úrokových sazeb jako jeden z modelových stavů. Výsledky jsou navzájem srovnány a diskutovány. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Light Airplane Flight Parameters Estimation
Dittrich, Petr ; Pačes, Pavel (oponent) ; Fiľakovský, Karol (oponent) ; Chudý, Peter (vedoucí práce)
This thesis is focused on a light airplane flight parameter estimation, specially aimed at the Evektor SportStar RTC. For the purposes of flight parameter estimation the Equation Error Method, Output Error Method and Recursive Least-Squares methods were used. This thesis is focused on the investigation of the characteristics of the flight parameters of longitudinal motion and the verification, that this estimated parameters corresponds to the measured data and thus create a prerecquisite for a sufficiently accurate airplane model. The estimated flight parameters are compared to the a-priori values obtained using the Tornado, AVL and Datcom softwares. The differences between the a-priori values and estimated flight parameters are also compared to the correction factors published for the subsonic flight regime of an F-18 Hornet model.
|
|
|
Sezónní stavové modelování
Suk, Luboš ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Stavové modelování představuje statistický rámec pro metody exponenciálního vyrovnávání a je často využívaným nástrojem pro modelování časových řad. Tato práce se věnuje sezónním inovačním stavovým modelům a hlavní pozor- nost je soustředěna na nedávno navržený TBATS model. Tento model, zahrnu- jící Boxovu-Coxovu transformaci, náhodnou složku ve tvaru ARMA modelu a trigonometrickou reprezentaci sezónnosti, byl navržen tak, aby dokázal mode- lovat velmi široké spektrum časových řad se složitými typy sezónností včetně řad s několika sezónními složkami, s velkou frekvencí dat, s neceločíselnými pe- riodami sezónních složek či řad ovlivněných dvěma různými kalendáři. Odhady parametrů založené na metodě maximální věrohodnosti a použití trigonomet- rické reprezentace sezónnosti výrazně snižují výpočetní nároky tohoto modelu. Univerzálnost TBATS modelu je předvedena na čtyřech reálných časových řa- dách.
|
|
|
Porovnání metod pro odhad omezených veličin s aplikací na ekonomická data
Musil, Karel ; Pavelková, Lenka (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce představuje přehled základních technik pro filtrování nepozorovaných proměnných při použití stavové reprezentace modelu a stavových omezení ve tvaru nerovnic. Zabývá se především odvozením Kalmanova filtru, jeho rozšířením do nelineární podoby a použitím omezení na stavové proměnné. Alternativní přístupy pomocí stavového modelu s rovnoměrně rozloženým šumem a Sequential importance sampling jako jedna z metod Particle filtrů využívající Monte Carlo simulace jsou také popsány. Všechny tři metody jsou aplikovány na semistrukturální model použitelný pro analýzu měnové politiky. Filtrace používá makroekonomická data české ekonomiky a zohledňuje nezáporné omezení úrokových sazeb jako jeden z modelových stavů. Výsledky jsou navzájem srovnány a diskutovány.
|
|
|
Methods for Constrained State Estimation: Comparison and Application to Zero-Bound Interest Rate Problem
Musil, Karel ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Rigorózní práce představuje přehled základních technik pro filtrování nepozorovaných proměnných při použití stavové reprezentace modelu a stavových omezení ve tvaru nerovnic. Zabývá se především odvozením Kalmanova filtru a použitím omezení na stavové proměnné. Alternativní přístupy pomocí stavového modelu s rovnoměrně rozloženým šumem a Sequential importance sampling jako jedna z metod částicových filtrů (Particle filtrů) využívající Monte Carlo simulace jsou také popsány. Všechny tři metody jsou aplikovány na semistrukturální model použitelný pro analýzu měnové politiky. Filtrace používá makroekonomická data české ekonomiky a zohledňuje v čase proměnné nezáporné omezení nominálních úrokových sazeb jako jeden z modelových stavů. Výsledky jsou navzájem srovnány a diskutovány. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
host ::
RSS.